A média móvel adaptiva (AMA) é um tipo de média móvel exponencial que utiliza
um indicador de eficiência para modificar a constante K = {2 ÷ (N+1)} e foi
introduzida por Perry Kaufman em seu livro Smarter Trading.
A média móvel adaptiva utiliza um indicador que compara o preço com o nível
de volatilidade. Ela foi projetada para solucionar o problema da escolha entre
uma média móvel rápida ou lenta. Isso porque a velocidade da média móvel
adaptativa é adaptada automaticamente ao nível de volatilidade do mercado.
Assim, essa média móvel se moverá mais lentamente em um mercado lateral (onde os
preços se movem horizontalmente) e mais rapidamente em um mercado de tendências.
A regra básica é comprar quando a AMA subir e vender quando a mesma descer.
A média móvel adaptiva de Kaufman possui tecnicamente uma infinita extensão.
Este indicador, inteligentemente, pesa a quantidade de sinais para cada nova
barra baseando-se na tendência histórica. Dessa forma, se os dados passados
forem muito irregulares, então cada nova barra será pesada abaixo da média;
entretanto, se os dados passados oferecerem uma direção bem definida,
independente do seu tamanho, então a média pesará novos sinais.
