Ações / Bolsa de Valores - Arbitragem com índices, o que é  

Arbitragem com índices é um tipo de arbitragem que se foca na relação que existe entre um índice e os seus componentes.

Visto que um índice, como o S&P500 é composto por ações individuais (500, no caso do S&P), e que o valor do índice depende diretamente das cotações dos seus componentes, por via da aplicação de uma fórmula, torna-se possível arbitrar diferenças de valor entre o valor dessas componentes e o valor de produtos financeiros baseados no valor do índice (por exemplo, futuros, opções, ETFs, CFDs).´

Sempre que o valor dos componentes do índice se afaste no seu agregado demasiado para cima, de forma a cobrir os custos de transação e spreads de mercado em relação à cotação de um qualquer produto financeiro baseado no índice, o arbitragista vende um basket de ações representativas do índice, e compra o produto financeiro linkado ao índice.

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