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VaR - Value at Risk

O VAR é uma medida estatística usada para medir o risco de mercado de carteira de ativos e/ou passivos. Busca medir, em termos financeiros, o impacto na carteira das variações de taxa de juros, dólar, preço das ações etc.  É uma metodologia de análise de investimentos que permite estimar qual a perda máxima que uma carteira de investimentos pode ter levando-se em consideração um determinado período de tempo, um nível específico de confiança estatístico e uma dada distribuição de probabilidade para o retorno dessa mesma carteira. Em geral, assume-se uma distribuição é normal para os retornos da carteira. A título ilustrativo quando se menciona que o VaR (2%) = R$ 5mil, isso significa que carteira de investimentos tem 98% de chances de sofrer uma perda de até R$ 5mil de um dia para o outro. Em outras palavras, o risco das perdas superarem esse patamar é de 2%.

Aprenda mais !!!
Abaixo colocamos mais alguns ítens do glossário:

Título:Resposta:
Não-emancipadoÉ o maior de 16 e menor de 18 anos ao qual não ten...
Cofins - Contribuição para Financiamento da Seguridade SocialSigla que designa a Contribuição para o Financiame...
Plano de CapitalizaçãoSão os planos em que são determinadas as formas em...
Sociedades Coligadas As sociedades são coligadas quando uma participa c...
Cota de Clube de Investimento Corresponde a uma fração ideal de um clube de inve...
Crédito (consórcio)É o valor correspondente ao preço do bem na data d...
Dealer do Mercado AbertoBancos ou corretoras por meio dos quais o Bacen at...
Alíquota 1 Relação percentual entre o valor do imposto e o va...
Equivalência PatrimonialForma de contabilização utilizada por uma empresa ...
Taxa de redescontoTaxa de juros sobre empréstimos que o Fed concede ...