Título cambial swapado
Operação em que uma instituição adquire um título cambial (NBC-E ou NTN-D com cláusula de variação cambial, por exemplo, e troca a lucratividade deste título, por um swap, pela lucratividade do DI – Depósito Interfinanceiro. Para isso, o fundo assume no swap uma posição short (posição vendida) em variação cambial mais cupom cambial e long (posição comprada) em DI.
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