Arbitragem com índices é um tipo de arbitragem que se foca na relação
que existe entre um índice e os seus componentes.
Visto que um índice, como o S&P500 é composto por ações individuais (500, no
caso do S&P), e que o valor do índice depende diretamente das cotações dos seus
componentes, por via da aplicação de uma fórmula, torna-se possível arbitrar
diferenças de valor entre o valor dessas componentes e o valor de produtos
financeiros baseados no valor do índice (por exemplo, futuros, opções, ETFs,
CFDs).´
Mecânica da arbitragemSempre que o valor dos componentes do índice se
afaste no seu agregado demasiado para cima, de forma a cobrir os custos de
transação e spreads de mercado em relação à cotação de um qualquer produto
financeiro baseado no índice, o arbitragista vende um basket de ações
representativas do índice, e compra o produto financeiro linkado ao índice.
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Arbitragem com índices.